Relaciones de causalidad entre instrumentos financieros y el precio Spot de maíz amarillo
Article Sidebar
Main Article Content
Resumo
Se analizó la vinculación entre precios y cotizaciones de diferentes instrumentos, como el precio spot del maíz amarillo mexicano, los futuros del maíz amarillo de la Chicago Board of Trade (CBOT), el precio del Commodity Index (CRB), el Dow Jones Industrial Average (DJIA) y la oferta monetaria estadounidense (M1). El objetivo planteado fue identificar y describir la relación entre diferentes industrias a través del contagio y trasmisión de precios. Fueron identificadas relaciones de causalidad y la presencia de dos sistemas interconectados a través de la oferta monetaria estadounidense.
Article Details
Este trabalho encontra-se publicado com a Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0.
Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:
- Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo al igual que licenciado bajo unaCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License esto significa que se permite su copia y distribución por cualquier medio, siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores y no se haga uso comercial de las obras. El envio de manuscritos, el procesamiento y la publicación no ofrecen ningún coste a los autores, es totalmente gratis.
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License.
Referências
Bastourre, D., Carrera, J., Ibarlucia, J. y Sardi, M. (2012). Dos síntomas y una causa: Flujos de capitales, precios de los commodities y determinantes globales. (2012/57). [Working Paper]. Recuperado de: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/86113/1/727136763.pdf
CME Group. (2022). Agricultural Products. Home. Recuperado de: https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/
Correa, E., Marshall, W., Soto, R. (2017). Especulación financiera, crisis mundial y soberanía alimentaria. Debate. 6(17) 18-30. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.11845/498
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. (2021). Maíz amarillo, precios en el mercado nacional. Información Sectorial. Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial. México.
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. (2022). Perspectivas 2022. Estudios Económicos. México.
Liu, L. y Zhang X. (2019). Financialization and commodity excess spillovers. International Review of Economics & Finance. 64 195-216. http://doi.org/10.1016/j.iref.2019.06.003
Penone, C., Giampietri, E. y Trestini, S. (2022). Futures-spot price transmission in EU corn markets. Agribusiness. 38(3) 679-709. http://doi.org/10.1002/agr.21735
Rubio, B. (2011). Crisis mundial y soberanía alimentaria en América Latina. Revisita de economía mundial. 29 61-87. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/866/86622169002.pdf
Sistema Nacional de Información de Mercados. (2022). Mercados del exterior. Granos semillas algodón e insumos pecuarios. Recuperado de: http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/Home.aspx?opcion=../SNIIM-MercadosExterior/fruthort/me.htm
Soto, R. (2010). Especulación e innovación financiera: mercado de derivados y consecuencias macroeconómicas en México. Porrua. México.
Soto, R. (2013). América Latina. Entre la financiarización y el financiamiento productivo. Problemas del desarrollo. 44(173) 57-78. Recuperado de: https://www.scielo.org.mx/pdf/prode/v44n173/v44n173a4.pdf
Soto, R. (2014). Derivados, materias primas y especulación. Problemas del Desarrollo. 41(162) 84-99. Recuperado de: http://ru.iiec.unam.mx/id/document/7819
Wray, R. (2008) Financiarización y la burbuja especulativa en materias primas. Ola Financiera. 83(3) 83-106. Recuperado de: www.olafinanciera.unam.mx/new_web/03/pdfs/Wray-OlaFin-3.pdf