Relaciones de causalidad entre instrumentos financieros y el precio Spot de maíz amarillo
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Resumen
Se analizó la vinculación entre precios y cotizaciones de diferentes instrumentos, como el precio spot del maíz amarillo mexicano, los futuros del maíz amarillo de la Chicago Board of Trade (CBOT), el precio del Commodity Index (CRB), el Dow Jones Industrial Average (DJIA) y la oferta monetaria estadounidense (M1). El objetivo planteado fue identificar y describir la relación entre diferentes industrias a través del contagio y trasmisión de precios. Fueron identificadas relaciones de causalidad y la presencia de dos sistemas interconectados a través de la oferta monetaria estadounidense.
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